Đăng nhập để tham gia theo dõi, bình luận, sáng tạo nội dung cùng Bò và Gấu


Chuyên mục


Chứng khoán

Jim Simoms – Tượng đài đầu tư định lượng

Jim Simoms – Tượng đài đầu tư định lượng

Bò và Gấu

13/03/2021

Jim Simoms – Tượng đài đầu tư định lượng
Chế ảnh

Lợi thế mà các nhà khoa học đưa vào trò chơi là khả năng toán học hoặc tính toán của họ ít hơn khả năng tư duy khoa học. Họ ít có khả năng chấp nhận một chiến lược chiến thắng rõ ràng có thể chỉ là một trò may rủi về mặt thống kê.” Jim Simons

Ph.D Jim Símons được tạp chí Time bình chọn là “Tỷ phú thông minh nhất thế giới” 2006 – được mệnh danh là Vua định lượng đã tạo ra tỷ lệ suất sinh lợi vượt trội hơn nhiều so với Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư tượng đài Warren Buffet . Các nhà đầu tư coi mức lợi nhuận của quỹ đầu cơ mang tính “chụp giựt” và thường không thể duy trì ổn định qua giai đoạn 5 năm và thậm chí rất ít quỹ đầu cơ có thể sống sót khi trải qua “bài test” chu kỳ kinh tế 10 năm. Tuy nhiên, với quỹ Renaissance Technologies’ Medallion, mặc dù tỷ suất sinh lời có biến động tương đối lớn nhưng mức “sàn” lợi nhuận luôn duy trì trên 20% và xác suất thua lỗ theo chu kỳ 5 năm của quỹ chỉ là 0,5%. Với mức sinh lời cực cao, rủi ro thấp và thời gian tồn tại đủ lâu trên thị trường khiến các nhà đầu tư phố Wall phải công nhận và luôn tò mò về phương pháp kiếm tiền “siêu đẳng” của James Simons.

Đáng chú ý là trong hai năm 2007-2008, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu lan rộng khắp thế giới, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng phá sản, nhiều quỹ đầu tư lỗlên tới hơn 50% và phải đóng cửa thì quỹ Renaissance Technologies’ Medallion của James Simons lại đạt mức lợi nhuận khủng khiếp lần lượt là 85.9% và 98.2%. Quỹ sử dụng một số chỉ báo và mô hình để dự báo sớm xu hướng của thị trường. Ông cũng cho rằng các dấu hiệu trên thị trường tài chính sẽ chỉ hiện lên trong một thời gian nhất định và lại chìm xuống, nhưng chúng không mất đi và sẽ ở lại đó cho lần xuất hiện tiếp theo. Vì vậy, các mô hình phân tích cần linh hoạt và thường xuyên cập nhật để đặt trọng tâm vào các dấu hiệu nổi bật nhất. Cách thức tiếp cận ngắn đến một ngưỡng nào đó,thu thập và xử lý dữ liệu lớn hơn, tạo ra các mô phỏng kiểm chứng tối ưu hơn từ chạy các chương trình sẽ loại bỏ dần sự ngẫu nhiên tạo ra cơ sở cho việc ra quyết định.

Trong một thế giới khoa học máy tính càng phát triển, xuất thân và đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực toán học ông đã tạo ra lợi thế lớn tạo được tỷ suất sinh lợi vượt trội. Thành công của ông cũng cho thấy khoa học và toán học máy tính xử lý dữ liệu ngày càng được áp dụng và tạo hiệu suất trong đầu tư. Hành trình của Jim Simons trong thị trường tài chính đầu tư được khắc họa rõ nét qua cuốn sách “ The man who solved the Market- How Jim Simons lauched the quant revolution” của Gregory Zuckerman.

Chú thích : Renaissance Technologies là một công ty quản lý đầu tư tư nhân với hơn 4.000.000.000 đô la được quản lý bởi Jim Simons, được thành lập vào năm 1982.

Bình luận

Bài viết gợi ý
Một cổ phiếu tăng 85% sau một tuần

Bò và Gấu

Một cổ phiếu tăng 85% sau một tuần

Giá cổ phiếu DSD kết phiên 23/5 tại mức 18.500 đồng/cp, tăng 85% sau một tuần.

16:29 23/05/2022

Hôm nay mỗi hàng ANH với Hàng không tím, BĐS với Bank học hỏi nhé

Bò và Gấu

Hôm nay mỗi hàng ANH với Hàng không tím, BĐS với Bank học hỏi nhé

Hôm nay mỗi hàng ANH với Hàng không tím, BĐS với Bank học hỏi nhé

15:08 07/02/2022

Khi Gà mua sách

Bò và Gấu

Khi Gà mua sách

Khi Gà mua sách

18:32 28/08/2020

Giao dịch

Bảng xếp hạng thành viên

Theo lượt thích trong vòng một tuần

© 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0108400691
Số điện thoại: 02471059988 - Email: team@bovagau.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quang Sơn.
Giấy phép thiết lập MXH số 417/GP-BTTTT, ký ngày 05/07/2021.